WMReuters Taux de référence Quels sont les taux de référence WMReuters Les taux de référence WMReuters sont des taux de change au comptant et à terme qui sont utilisés comme taux standard pour l'évaluation du portefeuille et la mesure du rendement. Les taux de référence WMReuters sont fournis par la filiale de State Street, la WM Company et Thomson Reuters. Le service de taux de clôture WMReuters a été introduit en 1994 pour prouver les taux forex standard qui permettraient de comparer les évaluations de portefeuille plus précisément les uns par rapport aux autres et les repères financiers, sans tenir compte des écarts de change. BREAKING DOWN WMReuters Benchmark Rates Le service WMReuters original a fourni des taux au comptant de clôture pour 40 devises quotidiennes le service a depuis étendu à 159 devises de clôture de fermeture couvertes sur une base horaire. En outre, WMReuters fournit également des taux de clôture pour les devises à terme et les contrats à terme non livrables (NDF), les intraday horaire pour les taux spot, forward et NDF, ainsi que les données historiques. Bien que la plupart des principaux compilateurs d'indices boursiers et obligataires utilisent les taux de référence de WMReuters dans leurs calculs, les taux sont également utilisés à d'autres fins, comme les taux de référence pour le règlement des dérivés financiers. Certaines banques offrent également un service à leurs clients en fournissant une garantie pour le commerce au taux WMReuters. Les taux de référence de WMReuters sont déterminés sur une période fixe d'une minute, de 30 secondes avant à 30 secondes après la date du correctif, généralement à 16 heures à Londres. Au cours de cette fenêtre d'une minute, les taux d'offre et d'offre du système d'appariement d'ordres et des transactions réelles exécutées sont saisis. Puisque les transactions se produisent en millisecondes, seul un échantillon est capturé, plutôt que tous les échanges. L'offre et la soumission médiane sont calculées en utilisant des taux valides pendant la période fixée, et le taux moyen est ensuite calculé à partir de ces derniers. L'importance de ces taux réside dans le fait qu'ils sont utilisés pour évaluer trillions de dollars en investissements détenus par les gestionnaires de fonds et les fonds de pension. En 2013, la méthode de fixation des taux de WMBenchmark a fait l'objet d'un examen approfondi, après les allégations généralisées de collusion et de manipulation des taux par les commerçants surfaced. Spot taux couverture complète WMReuters offre la plus large couverture de l'industrys avec des correctifs intraday et de clôture pour les taux au comptant, Et les NDF. Depuis plus de 20 ans, les taux FX de WMReuters ont servi de sources totalement indépendantes, objectives et impartiales pour les données FX. Nous nous engageons à faire en sorte que les repères restent des éléments de confiance et fondamentaux de l'infrastructure du marché et soient continuellement améliorés à mesure que les besoins du marché évoluent. Méthodologie entièrement transparente et liée à l'IOSCO Notre méthodologie de calcul publiée et transparente est entièrement alignée sur les Principes pour les benchmarks financiers de l'OICV. Conçu pour apporter une plus grande transparence à la tarification sur le marché FX, WMReuters taux sont construits avec des données provenant directement des transactions sur le marché, l'application de techniques de validation multiples sur les taux capturés et calculés pour donner des taux exacts au comptant pour chaque réparation tout au long de la journée.
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